单项选择题
A.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合 B.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合 C.因素贝塔值为1.0的资产组合 D.等权重的资产组合 E.以上各项均正确
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）A.1；B.无穷大；C.0...
单项选择题套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
A.1； B.无穷大； C.0； D.–1 E.以上各项均不准确
APT和CAPM的一个重要区别是（）A.CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会...
单项选择题APT和CAPM的一个重要区别是（）
A.CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的 B.CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡 C.CAPM得出的价格要比APT得出的强 D.以上各项均正确 E.A和B
APT的优越之处在于（）A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑B.不需要一个市场组合作为基准C.不需...
单项选择题APT的优越之处在于（）
A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑 B.不需要一个市场组合作为基准 C.不需要考虑风险 D.B和A E.C和B
