单项选择题
A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A.Delta的取值范围为（-1.1）B.深度实值和深度虚值期权的G...
单项选择题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
A.Delta的取值范围为（-1.1） B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.De...
单项选择题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A.买人国债现货和期货B.买人国债...
单项选择题若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A.买人国债现货和期货 B.买人国债现货，卖出国债期货 C.卖出国债现货和期货 D.卖出国债现货，买入国债期货
