单项选择题
A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0） B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0） D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。A.0B.19C.1D.-1
单项选择题如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。
A.0 B.19 C.1 D.-1
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该...
单项选择题假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
A.59 B.60 C.62 D.65
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A.二叉树模型是一种近似的方法B.将到期时间划分为不同的期数...
单项选择题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A.二叉树模型是一种近似的方法 B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D.假设前提之一是不允许卖空标的资产
