案例分析题

根据下面资料，回答问题
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。

若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D....

单项选择题作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

计算该互换的固定利率约为（）。 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％

单项选择题

计算该互换的固定利率约为（）。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。A.股指期权B.存续期内支付红利的股票期货期权C.权证D.货币期权

多项选择题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。