多项选择题
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变...
单项选择题下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
计算题： 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中⑴～⑾位置的数字。
问答题
下列有关证券市场线的表述中，正确的有()。A.同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统...
单项选择题下列有关证券市场线的表述中，正确的有()。
A.同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统风险水平不同 B.证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平 C.在其他条件不变的情况下，投资者风险厌恶感的加强，将使证券市场线向下平移 D.证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合
