共用题干题

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F₁和F₂，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：

假设存在无套利机会，F₂的因素资产组合的风险溢价应为（）。

假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为（）。A.3%B.4%C.5%D.6%E.以上各项均不准确

单项选择题假设存在无套利机会，F₁的因素资产组合的风险溢价应为（）。

如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。A.AB；CB.BA；C...

单项选择题如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。

如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。A.-2.5%B.0.5%C.3.0%D...

单项选择题如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。