单项选择题
A.高贝塔值的股票，其市场表现将优于资本资产定价模型的预测 B.低贝塔值的股票，其市场表现将优于资本资产定价模型的预测 C.贝塔值与资本资产定价模型预测无关 D.a和b E.上述各项均不准确
假定由专家设计的投资组合，其市场表现始终优于基于风险调整基础上的市场的代表组合，而且市场是有效的，则可以断定（...
单项选择题假定由专家设计的投资组合，其市场表现始终优于基于风险调整基础上的市场的代表组合，而且市场是有效的，则可以断定（）。
A.资本资产定价模型无效 B.代理不适当 C.或者资本资产定价模型无效或者代理不适当 D.资本资产定价模型是有效的，但代理不适当 E.上述各项均不准确
Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年间隙法估计股票贝塔值时发现（）。A.预期收益与贝...
单项选择题Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年间隙法估计股票贝塔值时发现（）。
A.预期收益与贝塔值关系不具有统计意义 B.在1927~1941年间，存在对贝塔的大量的补偿，从此后不具有这些补偿 C.在1941~1990年间，存在对贝塔的大量补偿，但在此前却没有 D.在1941~1990年间存在对贝塔的大量补偿，但在1927~1990期间的补偿更多 E.上述各项均不准确
布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的经验研究中发现，证券市场线的估计斜率比用资本资产定价模型预测的斜率要（）。A...
单项选择题布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的经验研究中发现，证券市场线的估计斜率比用资本资产定价模型预测的斜率要（）。
A.大 B.相等 C.小 D.大两倍 E.条件不足，无法确定
