问答题
到期收益率使得一系列现金流折现的现值等于当前价格的单一折现率。它是内部收益率。给定期限的即期利率是在该期期末到......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
根据下表数据，计算五年期即期与远期利率，假定每年付息，写明计算过程。
考虑下列期限结构： a.如果投资者认为明年的期限结构与现在一样，一年期零息债券与四年期零息债券哪个预期一年期...
考虑下列期限结构： a.如果投资者认为明年的期限结构与现在一样，一年期零息债券与四年期零息债券哪个预期一年期收益率会更高？ b.如果你认为预期假说正确，又会如何？
零息债券的价格反映了远期利率： 除了零息债券，投资者还可以购买一种三年期的债券，面值1000美元，每年付息6...
零息债券的价格反映了远期利率： 除了零息债券，投资者还可以购买一种三年期的债券，面值1000美元，每年付息60美元。 a.该债券的价格是多少？ b.该债券的到期收益率是多少？ c.根据远期假说该债券的预期可实现的复利收益率是多少？ d.如果投资者预计一年后收益率曲线在7%达到水平的，持有该债券一年预期持有期收益率为多少？
