多项选择题
A.该期权处于折价状态 B.该期权处于实值状态 C.该期权一定会被执行 D.该期权不一定会被执行
布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。A.国库券的...
多项选择题布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。
A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利计算的利率
下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险B.股票价格的上升...
多项选择题下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。
A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率 C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率 D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值...
多项选择题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
