单项选择题
A.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）B.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和市场利差C.违约概率（PD）和违约风险暴露（EAD）D.违约概率（PD）、违约风险暴露（EAD）和市场利差
因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标，因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应（）A.最大...
单项选择题因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标，因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应（）
A.最大损失改变B.微观经济改变C.总平均损失改变D.宏观经济改变
下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失（）A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露E...
单项选择题下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失（）
A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露EADB.预期损失=违约概率X违约损失率+违约风险暴露EADC.预期损失=违约概率X违约损失率-违约风险暴露EADD.预期损失=违约概率X违约损失率/违约风险暴露EAD
大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）A.违...
单项选择题大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响，在经济紧缩的阶段，银行的信用组合最可能经历以下哪一项（）
A.违约概率降低，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄B.违约概率提高，信用评级向下迁移减缓，以及信用利差收窄C.违约概率提高，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大D.违约概率降低，信用评级向下迁移加速，以及信用利差扩大
