多项选择题
A.有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线 B.在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方 C.如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱 D.对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。A.证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱B.当投资组...
单项选择题下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。
A.证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱 B.当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差 C.只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合 D.投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
下列关于相关系数的说法中，正确的是()。A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的...
多项选择题下列关于相关系数的说法中，正确的是()。
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变...
单项选择题下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
