单项选择题
A.风险因素特征 B.在投资组合中防止基本风险因素的趋同 C.证明保值投资组合的风险溢价与解释功能 D.ab和c E.上述各项均不准确
支持资本资产定价模型最有效的证据是（）。A.市场贝塔值等于1B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能...
单项选择题支持资本资产定价模型最有效的证据是（）。
A.市场贝塔值等于1 B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能 C.平均收益率与贝塔值的关系具有重要意义 D.超额收益率与贝塔值关系的截距恰为0 E.专业的投资者通常都不能比市场指数表现得更好，这说明市场是有效的
布莱克、詹森和舒尔斯克服度量性错误的一种方法是（）。A.将投资组合中的证券分类B.用两步回归法C.降低贝塔值估...
单项选择题布莱克、詹森和舒尔斯克服度量性错误的一种方法是（）。
A.将投资组合中的证券分类 B.用两步回归法 C.降低贝塔值估计的精确度 D.设α值为1 E.上述各项均不准确
根据罗尔的理论，关于资本资产定价模型，唯一可检验的假说是（）。A.事后平均标准偏差有效组合的数量B.市场投资组...
单项选择题根据罗尔的理论，关于资本资产定价模型，唯一可检验的假说是（）。
A.事后平均标准偏差有效组合的数量 B.市场投资组合的确切成分 C.市场投资组合是否有一些小的效果 D.证券市场线的关系 E.上述各项均不准确
