单项选择题
A.复制头寸一直在改变B.对冲后的组合收益率为无风险利率C.动态复制所得方程式与标的资产价格的回报率mu有关D.标的资产波动率影响期权定价
已知随机过程S满足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常数，则dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的说法正...
单项选择题已知随机过程S满足dS=ASdt+BSdz，其中A、B是常数，则dln（S）=Cdt+Ddz中的C、D的说法正确的是（）。
A.C=AB.C=A+0.5*B2C.D=BD.D=B2
资产价格过程S（t）称为带漂移的几何布朗运动，则下列描述不正确的是（）。A.任何不同的时间段内标的资产收益率是...
单项选择题资产价格过程S（t）称为带漂移的几何布朗运动，则下列描述不正确的是（）。
A.任何不同的时间段内标的资产收益率是不相关的B.任何时间段标的资产复利收益率服从正态分布C.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的方差与t2-t1的平方成正比D.任意时间t1至t2内，标的资产连续复利收益率的均值与t2-t1成正比
关于Black-Scholes模型假设，以下说法不恰当的是（）。A.所有的连续复利回报率rt都是独立B.所有的...
单项选择题关于Black-Scholes模型假设，以下说法不恰当的是（）。
A.所有的连续复利回报率rt都是独立B.所有的连续复利回报率rt具有同分布C.股票价格变化是连续的D.市场只有系统风险
