单项选择题
A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件
银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者...
单项选择题银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
A.10 B.20 C.30 D.60
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突...
单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高...
单项选择题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
