在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。A.1025050B.1015000C.1010000D.102510...

单项选择题该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。

假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货...

单项选择题假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个...

单项选择题假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。