多项选择题
A.中央国债登记结算有限公司 B.中国证券登记结算有限公司 C.上海证券交易所 D.深圳证券交易所
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值...
单项选择题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
A.8 B.9 C.10 D.11
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点...
单项选择题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
A.690.2 B.687.5 C.683.4 D.672.3
如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A.期货51手...
单项选择题如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。
A.期货51手，现货50手 B.期货50手，现货51手 C.期货26手，现货25手 D.期货41手，现货40手
