单项选择题
A.不大于股票价格的绝对值变动B.大于股票价格的绝对值变动C.与股价变动负相关D.等于股票价格的绝对值变动
看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为（）。A.负，正B.负，负C.正，负D.正，正
单项选择题看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为（）。
A.负，正B.负，负C.正，负D.正，正
对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。A.0.6单位看涨期权多头，1单位股...
单项选择题对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含（）。
A.0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头B.0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头C.0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头D.0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头
Delta的定义是（）。A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动C...
单项选择题Delta的定义是（）。
A.标的资产价格变动一美元，期权价格的变动B.期权价格变动一美元，标的资产价格的变动C.标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数D.标的资产价格波动率的变动
