问答题
布莱克、詹森和舒尔斯研究了1931~1965年间所有在纽约股票交易所上市股票的收益率。结果表明CAPM的零贝塔值形式比C......
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讨论约翰林特纳(1965年)、默顿米勒和麦伦舒尔斯(1972年)关于资本资产定价模型有效性研究的结果。
问答题讨论约翰・林特纳(1965年)、默顿・米勒和麦伦・舒尔斯(1972年)关于资本资产定价模型有效性研究的结果。
1992年法马和弗伦奇在他们的研究中发现()。A.公司的规模比贝塔值更能描述投资组合的收益率B.贝塔值比公司的...
单项选择题1992年法马和弗伦奇在他们的研究中发现()。
A.公司的规模比贝塔值更能描述投资组合的收益率 B.贝塔值比公司的规模更能描述投资组合的收益率 C.贝塔值比市场/账面比率更能描述投资组合的收益率 D.宏观经济因素比贝塔值更能描述投资组合的收益率 E.上述各项均不准确
多因素模型的检验证明了()。A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能B.宏观经济变量不能解释证券收益...
单项选择题多因素模型的检验证明了()。
A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能 B.宏观经济变量不能解释证券收益率的估计 C.通过合理的投资组合,可以防止某些经济因素对未来消费风险发生影响 D.多因素模型无效 E.上述各项均不准确