单项选择题
A.单因素模型在估计证券收益率方面有更好的解释功能 B.宏观经济变量不能解释证券收益率的估计 C.通过合理的投资组合，可以防止某些经济因素对未来消费风险发生影响 D.多因素模型无效 E.上述各项均不准确
在CAPM和APT的多因素试验中，下列哪个条件是必需的（）。A.风险因素特征B.在投资组合中防止基本风险因素的...
单项选择题在CAPM和APT的多因素试验中，下列哪个条件是必需的（）。
A.风险因素特征 B.在投资组合中防止基本风险因素的趋同 C.证明保值投资组合的风险溢价与解释功能 D.ab和c E.上述各项均不准确
支持资本资产定价模型最有效的证据是（）。A.市场贝塔值等于1B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能...
单项选择题支持资本资产定价模型最有效的证据是（）。
A.市场贝塔值等于1 B.非系统性风险在估计证券收益率上有显著的解释功能 C.平均收益率与贝塔值的关系具有重要意义 D.超额收益率与贝塔值关系的截距恰为0 E.专业的投资者通常都不能比市场指数表现得更好，这说明市场是有效的
布莱克、詹森和舒尔斯克服度量性错误的一种方法是（）。A.将投资组合中的证券分类B.用两步回归法C.降低贝塔值估...
单项选择题布莱克、詹森和舒尔斯克服度量性错误的一种方法是（）。
A.将投资组合中的证券分类 B.用两步回归法 C.降低贝塔值估计的精确度 D.设α值为1 E.上述各项均不准确
