单项选择题
A.行业因素B.劳动力收入C.股票收益率的变动D.财务危机E.企业收益率的标准差
A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM...
单项选择题A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.8RM+eA，RB=0.02+1.2RM+eB，如果RM=0.20，（eA）=0.20，（eB）=0.10，A股票的标准差是（）
A.0.0656 B.0.0676 C.0.2561 D.0.2600 E.以上各项均不准确
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票...
单项选择题考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
A.0.67 B.0.75 C.1.0 D.1.33 E.1.50
单指数模型用以代替市场风险因素的是（）A.市场指数，例如标准普尔500指数B.经常账户的赤字C.GNP的增长率...
单项选择题单指数模型用以代替市场风险因素的是（）
A.市场指数，例如标准普尔500指数 B.经常账户的赤字 C.GNP的增长率 D.失业率 E.以上各项均不准确
