单项选择题

使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆

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单项选择题债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。

A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值

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A.缩小；负
B.缩小；正
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A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.

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使用国债期货进行套期保值的原理是（）。