单项选择题
假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有...
单项选择题假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
A.$80M.信用违约头寸的收益为O，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M.信用违约头寸的收益为$20M C.$80M.信用违约头寸的收益为$80M D.$80M.信用违约头寸的收益为$100M
国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（）
单项选择题国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（）
威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。（）
单项选择题威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。（）
