在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加...

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A．借款人管理层因素B．借款人的生产经营状...

单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协...

单项选择题用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，（）。