多项选择题

下列期权的组合中，可以构成牛市垂直套利组合的是（）。

A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头

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多项选择题

A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格

多项选择题

A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比

多项选择题

A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值