多项选择题
A.无风险利率B.距到期日的剩余时间C.标的物价格波动率D.标的物价格
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的C.随到期日的临近,期权的价值衰减的速度加快D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比
A.期权多头的Theta 值为正值,Vega 值为负值B.期权空头的Theta 值为负值,Vega 值为正值C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值
A.水平套利指按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权B.水平套利主要利用远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度C.水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权D.一般来说,运用水平套利策略需要一个初始投资
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