不定项选择
A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B．时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响 C．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 D．算术平均收益率要大于几何平均收益率
A．可实际投资的 B．可衡量的 C．可预先确定的 D．具有明确的构成
A．投资目标 B．风险水平 C．比较基准 D．时期选择
A．CAPM的有效性问题 B．SML设定可能引致的绩效衡量误差 C．基金组合的风险水平并非一成不变 D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
A．投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响 B．比较基准的选择 C．基金之间绩效的不可比性 D．基金本身的情况是否稳定
A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
A．普通投资者比基金经理具有信息优势 B．基金经理比普通投资大众具有信息优势 C．基金经理比机构投资者具有信息优势 D．机构投资者比基金经理具有信息优势
A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 B．能够衡量基金经理的风险分散程度 C．基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 D．给出了基金份额系统风险的超额收益率
A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C．一般算术平均收益率要小于几何平均收益率 D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
A．基金的投资目标 B．基金的风险水平 C．比较基准 D．基金经理的能力
A．基金本身的情况是稳定的 B．基金本身的情况是不稳定的 C．组合风险是可测的 D．组合收益是可测的
A．业绩计算时期 B．操作策略 C．风险水平 D．比较基准
A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值 B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
A．组合风险 B．各种证券持有量 C．现金比例的百分比 D．预期收益率
A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率 B．择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率 C．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例 D．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例－正常配置比例)×现金收益率
A．市场风险 B．市场总体走势 C．市场收益 D．个别证券走势
A．标准普尔指数 B．特雷诺指数 C．夏普指数 D．詹森指数
A．投资能力 B．管理能力 C．稳健性 D．风险态度
A．技术 B．信息 C．资源 D．专业
