不定项选择

关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。

A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B．时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D．算术平均收益率要大于几何平均收益率

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不定项选择

一个良好的基准组合应该具有的特征包括（）。

A．可实际投资的
B．可衡量的
C．可预先确定的
D．具有明确的构成

不定项选择

基金绩效衡量需要考虑的因素包括（）。

A．投资目标
B．风险水平
C．比较基准
D．时期选择

不定项选择

经典绩效衡量方法存在的问题有（）。

A．CAPM的有效性问题
B．SML设定可能引致的绩效衡量误差
C．基金组合的风险水平并非一成不变
D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

不定项选择

基金绩效衡量的困难性在于（）。

A．投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响
B．比较基准的选择
C．基金之间绩效的不可比性
D．基金本身的情况是否稳定

单项选择题

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数

单项选择题

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．道氏指数

单项选择题

基金绩效衡量的基础在于假设（）。

A．普通投资者比基金经理具有信息优势
B．基金经理比普通投资大众具有信息优势
C．基金经理比机构投资者具有信息优势
D．机构投资者比基金经理具有信息优势

单项选择题

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

A．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B．能够衡量基金经理的风险分散程度
C．基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
D．给出了基金份额系统风险的超额收益率

单项选择题

对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。

A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C．一般算术平均收益率要小于几何平均收益率
D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

单项选择题

对基金做出有效的衡量，不需要考虑（）。

A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力

单项选择题

绩效衡量的一个隐含假设是（）。

A．基金本身的情况是稳定的
B．基金本身的情况是不稳定的
C．组合风险是可测的
D．组合收益是可测的

单项选择题

对绩效表现好坏的衡量涉及（）的选择问题。

A．业绩计算时期
B．操作策略
C．风险水平
D．比较基准

单项选择题

具有择时能力的基金经理能够在（）。

A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值
B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

单项选择题

成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）对基金择时能力进行衡量的方法。

A．组合风险
B．各种证券持有量
C．现金比例的百分比
D．预期收益率

单项选择题

正确的计算择时能力的公式是（）。

A．择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
B．择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
C．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例
D．择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例－正常配置比例)×现金收益率

单项选择题

择时能力是基金经理对（）的预测能力。

A．市场风险
B．市场总体走势
C．市场收益
D．个别证券走势

单项选择题

（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。

A．标准普尔指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．詹森指数

单项选择题

基金绩效衡量就是依据科学的方法，通过对基金绩效的衡量，对基金经理或基金公司的（）做出评价，目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。

A．投资能力
B．管理能力
C．稳健性
D．风险态度

单项选择题

基金绩效衡量的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有（）优势。

A．技术
B．信息
C．资源
D．专业

单项选择题

使用现金比例变化法，首先需要确定基金的（）。

A．现金比例
B．特殊现金比例
C．投资比例
D．正常现金比例