多项选择题

收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了（）模式。

A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡

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多项选择题

收益率曲线的变动可分为（）。

A.水平移动
B.斜率变动
C.流动性变化
D.曲度变化

多项选择题

下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。

A.收益率等于Y₁时，最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y₁时，最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之间时，最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y₂且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

多项选择题

2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。

A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元