问答题
计算题
标准普尔资产组合每年支付红利2美元，现值为950点，国库券利率为5%。假定一年期标准普尔期货价格为980点，构建一套期策略并证明你一年中的利润等于期货市场错误定价的值。
【参考答案】
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