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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资分析 > 证券组合管理理论

单项选择题

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.道.琼斯指数

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单项选择题
当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

A.风险系数
B.期望收益率
C.β系数
D.灵敏度系数
单项选择题
关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

A.不显著影响证券收益的次要因素
B.显著影响证券收益的主要因素
C.显著影响证券收益的次要因素
D.不显著影响证券收益的主要因素
单项选择题
当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些（）的证券或组合。

A.视情况而定
B.高β系数
C.低β系数
D.两者无关系
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