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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资分析 > 证券组合管理理论

单项选择题

当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

A.风险系数
B.期望收益率
C.β系数
D.灵敏度系数

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单项选择题
关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

A.不显著影响证券收益的次要因素
B.显著影响证券收益的主要因素
C.显著影响证券收益的次要因素
D.不显著影响证券收益的主要因素
单项选择题
当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些（）的证券或组合。

A.视情况而定
B.高β系数
C.低β系数
D.两者无关系
单项选择题
A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P是（）。

A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
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