多项选择题

布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A.国库券的市场利率
B.国库券的票面利率
C.按连续复利计算的利率
D.按年复利计算的利率

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多项选择题

下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。

A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
B.股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率
C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率
D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值

多项选择题

利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

多项选择题

如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

A.较长的到期时间，能增加期权的价值
B.股价的波动率增加会使期权价值增加
C.无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D.看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动