多项选择题

某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A.该期权处于折价状态
B.该期权处于实值状态
C.该期权一定会被执行
D.该期权不一定会被执行

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相关考题

多项选择题

布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A.国库券的市场利率
B.国库券的票面利率
C.按连续复利计算的利率
D.按年复利计算的利率

多项选择题

下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。

A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
B.股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率
C.风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险报酬率
D.将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值

多项选择题

利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计