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全部科目 > 财经类 > 期货从业 > 期货投资分析 > 衍生品定价

单项选择题

某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

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单项选择题
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A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
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B.洲际交易所欧盟排放权期货
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D.大连商品交易所大豆期货
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C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
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