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单项选择题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）

A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
E.0.18

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单项选择题
市场资产组合的贝塔值为（）

A.0
B.1
C.-1
D.0.5
E.以上各项均不准确
单项选择题
资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A.个别风险
B.贝塔
C.收益的标准差
D.收益的方差
E.以上各项均不准确
单项选择题
假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（）

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36
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