对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

A.期权价值＝内在价值+时间溢价
B.内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D.如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同

A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大