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单项选择题

考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）

A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各项均不准确

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单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各项均不准确
单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各项均不准确
单项选择题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

A.A/A
B.A/B
C.B/A
D.B/B
E.A/无风险资产
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