多项选择题

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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多项选择题

A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用

多项选择题

A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

多项选择题

A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦