多项选择题

中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A.市场上资产价格出现不利变动
B.主要货币汇率出现大的变化
C.基准利率出现不利于银行的情况
D.收益率曲线出现不利于银行的移动
E.利率重新定价缺口突然加大

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多项选择题

A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

多项选择题

A.敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

多项选择题

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高