假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

变量X₁和X₂遵循普通布朗运动，漂移率分别为μ₁和μ₂，方差率分别为σ₁²和σ₂²。请问在下列两种情况下，X₁+X₂分别遵循什么样的过程？ 
（1）在任何短时间间隔中X₁和X₂的变动都不相关； 
（2）在任何短时间间隔中X₁和X₂变动的相关系数为ρ。

假设某不付红利股票价格遵循几何布朗运动，其预期年收益率16%，年波动率30%，该股票当天收盘价为50元，求：
①第二天收盘时的预期价格
②第二天收盘时股价的标准差
③在置信度为95%情况下
该股票第二天收盘时的价格范围。