单项选择题
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的...
单项选择题已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（）。
A、1 B、0.3 C、0.5 D、0.93
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B、...
单项选择题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低 C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线 D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应B...
单项选择题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
