案例分析题根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。 若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。A.20.5B.21.5C.22.5D.2...

多项选择题若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D....

单项选择题作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

计算该互换的固定利率约为（）。 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％

单项选择题

计算该互换的固定利率约为（）。