案例分析题根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位） 该国债的理论价格为（）元。

若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20...

多项选择题若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。A.20.5B.21.5C.22.5D.2...

多项选择题若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D....

单项选择题作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。